Strategi Arbitrase Kuantitatif: Jalan Menuju Pendapatan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam pasar Aset Kripto yang bergejolak, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit para investor karena stabilitas dan kemampuan pengendalian risikonya. Baru-baru ini, sebuah seminar web mengundang dua praktisi berpengalaman untuk membahas secara mendalam logika inti dari strategi ini dan potensi pasarnya.
Latar Belakang Tamu
Kedua tamu memiliki latar belakang keuangan tradisional, dan sejak tahun 2018 mulai fokus pada perdagangan kuantitatif di pasar Aset Kripto. Mereka membawa model kuantitatif dari pasar tradisional ke dalam bidang enkripsi, berhasil menghindari risiko dalam beberapa krisis pasar.
Ringkasan Strategi Arbitrase Kuantitatif
Inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak permanen untuk mendapatkan keuntungan. Operasi spesifiknya adalah membeli spot, sementara melakukan short pada kontrak permanen. Pendapatan strategi terutama berasal dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh posisi long kontrak permanen. Metode ini dapat mencapai netral pasar, tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Keunggulan Strategi
Pendapatan Stabil: Pendapatan tahunan di pasar bullish dapat mencapai 20%-30%, sementara di pasar bearish tetap bisa bertahan di 8%-10%.
Risiko netral: Menghindari fluktuasi pasar melalui lindung nilai spot dan kontrak.
Penyesuaian Fleksibel: Memantau dan menyesuaikan konfigurasi koin secara dinamis, mengoptimalkan rasio imbal hasil terhadap risiko.
Manajemen Risiko
Akun margin terpadu: mengintegrasikan manajemen dana, mengurangi risiko operasi lintas akun.
Mekanisme rotasi dinamis: Menyesuaikan portofolio berdasarkan imbal hasil dan risiko.
Stop Loss yang Ketat: Jika biaya dana negatif beruntun melebihi 5 hari, segera sesuaikan strategi.
Konfigurasi Terdistribusi: Proporsi satu koin tidak lebih dari 5%.
Adaptasi Lingkungan Pasar
Bull Market: Memanfaatkan tingkat biaya modal yang tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.
Pasar bearish: dengan mengoptimalkan konfigurasi koin, mempertahankan pengembalian yang stabil, dan mengendalikan penarikan.
Penanganan Situasi Ekstrem
Dalam kondisi ekstrem seperti pada 12 Maret 2020, strategi arbitrase kuantitatif menghadapi dengan cara berikut:
Segera kurangi posisi untuk memastikan risiko dapat dikendalikan.
Memanfaatkan sistem teknologi untuk cepat memberi peringatan dan menyesuaikan strategi.
Fokus pada koin blue chip yang memiliki likuiditas tinggi.
Setelah pemulihan pasar, cepat menambah posisi untuk menangkap peluang.
Saran Investasi
Strategi arbitrase kuantitatif dapat dianggap sebagai versi upgrade dari alat manajemen kas tradisional, cocok untuk investor yang beralih dari obligasi atau dana pasar uang. Ini adalah pilihan ideal bagi investor institusi dan klien bernilai tinggi yang mencari pendapatan stabil dengan risiko rendah.
Kata Penutup
Strategi arbitrase kuantitatif menunjukkan keunggulan unik di pasar Aset Kripto, mampu memberikan imbal hasil yang relatif stabil dalam berbagai kondisi pasar. Melalui manajemen risiko yang cermat dan penyesuaian strategi yang fleksibel, ia menyediakan pilihan alokasi aset baru bagi para investor.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Bagikan
Komentar
0/400
OldLeekNewSickle
· 10jam yang lalu
Sekali lagi, cara untuk play people for suckers telah meningkat.
Lihat AsliBalas0
DarkPoolWatcher
· 10jam yang lalu
Sekali lagi trik Arbitrase grid
Lihat AsliBalas0
DaoResearcher
· 10jam yang lalu
Menurut teorema 3.14159, strategi ini hanya dapat mencapai keadaan hampir stabil. Masih diragukan.
Lihat AsliBalas0
WhaleWatcher
· 10jam yang lalu
Stabilkan kamu, play people for suckers lagi yang datang.
Arbitrase kuantitatif: implementasi strategi netral di pasar kripto untuk menghasilkan pendapatan yang stabil
Strategi Arbitrase Kuantitatif: Jalan Menuju Pendapatan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam pasar Aset Kripto yang bergejolak, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit para investor karena stabilitas dan kemampuan pengendalian risikonya. Baru-baru ini, sebuah seminar web mengundang dua praktisi berpengalaman untuk membahas secara mendalam logika inti dari strategi ini dan potensi pasarnya.
Latar Belakang Tamu
Kedua tamu memiliki latar belakang keuangan tradisional, dan sejak tahun 2018 mulai fokus pada perdagangan kuantitatif di pasar Aset Kripto. Mereka membawa model kuantitatif dari pasar tradisional ke dalam bidang enkripsi, berhasil menghindari risiko dalam beberapa krisis pasar.
Ringkasan Strategi Arbitrase Kuantitatif
Inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak permanen untuk mendapatkan keuntungan. Operasi spesifiknya adalah membeli spot, sementara melakukan short pada kontrak permanen. Pendapatan strategi terutama berasal dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh posisi long kontrak permanen. Metode ini dapat mencapai netral pasar, tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Keunggulan Strategi
Manajemen Risiko
Adaptasi Lingkungan Pasar
Penanganan Situasi Ekstrem
Dalam kondisi ekstrem seperti pada 12 Maret 2020, strategi arbitrase kuantitatif menghadapi dengan cara berikut:
Saran Investasi
Strategi arbitrase kuantitatif dapat dianggap sebagai versi upgrade dari alat manajemen kas tradisional, cocok untuk investor yang beralih dari obligasi atau dana pasar uang. Ini adalah pilihan ideal bagi investor institusi dan klien bernilai tinggi yang mencari pendapatan stabil dengan risiko rendah.
Kata Penutup
Strategi arbitrase kuantitatif menunjukkan keunggulan unik di pasar Aset Kripto, mampu memberikan imbal hasil yang relatif stabil dalam berbagai kondisi pasar. Melalui manajemen risiko yang cermat dan penyesuaian strategi yang fleksibel, ia menyediakan pilihan alokasi aset baru bagi para investor.