Bản chất và thiết kế của hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch thực chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm các quy tắc tín hiệu toàn diện về việc vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời và nhiều khía cạnh khác.

Nhiều người có sự hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng chỉ cần sở hữu một hệ thống là có thể đảm bảo lợi nhuận, hoặc luôn tìm kiếm một hệ thống tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch luôn ổn định có lợi nhuận, giống như không có cỗ máy vĩnh cửu hay thuốc trường sinh bất lão.

Dù có một hệ thống giao dịch xuất sắc, cũng không có nghĩa là chắc chắn có thể đạt được lợi nhuận ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực hiện mạnh mẽ, có thể nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của hệ thống. Hơn nữa, mỗi người cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân, thay vì theo đuổi một "hệ thống tốt nhất" chung cho tất cả.

Vai trò của hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ đạo quân sự. Nó có thể không đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng ít nhất có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội cho các lần sau. Trong toàn bộ hệ thống giao dịch, hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi tư duy và chiến lược cụ thể là thuộc cấp độ chiến dịch, còn các hành động giao dịch cụ thể là biểu hiện của cấp độ chiến thuật.

Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền trung bình kiếm được chia cho số tiền trung bình thua lỗ. Trong lý tưởng, tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ không nên thấp hơn 2. Tỷ lệ 3 được coi là đạt, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và trên 5 có thể được coi là điểm tối đa.

Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xem xét các vấn đề chính sau: mục đích đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng, khả năng chấp nhận rủi ro và sở thích rủi ro. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau: xác định chu kỳ, tư duy vận hành, chọn đồng coin, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

1. Xác định chu kỳ: Hiểu xu hướng thị trường, xác định chu kỳ thị trường hiện tại.

2. Tư duy vận hành: Xác định các nguyên tắc và chiến lược vận hành cơ bản.

3. Chọn coin: Lựa chọn các đồng coin tiềm năng dựa trên các tiêu chí cụ thể.

4. Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua bán tốt nhất.

5. Quy tắc giao dịch: Xây dựng chiến lược vào và ra rõ ràng.

6. Quản lý vốn: Phân bổ vốn hợp lý, kiểm soát rủi ro.

7. Kiểm soát rủi ro: Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, bao gồm cơ chế cắt lỗ.

Trong thị trường bò, tầm quan trọng của việc chọn đồng tiền càng trở nên rõ ràng. Nên tránh việc thường xuyên đổi đồng tiền, mà nên tập trung vào việc chọn lọc các đồng tiền và nắm giữ lâu dài. Đối với các nhà quản lý quỹ lớn, tầm quan trọng của việc chọn đồng tiền càng trở nên nổi bật.

Thời điểm và quy tắc giao dịch là phương tiện chính để kiểm soát rủi ro. Quy tắc giao dịch nên có một mức độ linh hoạt nhất định, nhưng các nguyên tắc cơ bản không được vi phạm. Ví dụ, việc mua vào phải dựa trên điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có khả năng dự đoán nhất định.

Quản lý vốn là một bộ quy tắc kỷ luật, bao gồm bảo vệ lợi nhuận, chiến lược mở vị thế, v.v. Đối với người mới bắt đầu, cần thận trọng khi sử dụng đòn bẩy, vì nó sẽ khuếch đại ảnh hưởng cảm xúc do biến động thị trường mang lại.

Kiểm soát rủi ro là nguyên tắc sắt trong hệ thống giao dịch, có thể ngăn chặn những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý hy vọng. Tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản kiểm soát rủi ro cũng có thể giữ cho tâm lý ổn định, tránh những tổn thất không cần thiết.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả của nó chứ không phải là mức độ đơn giản hay phức tạp. Ví dụ, Phương pháp tám của Granville là một hệ thống giao dịch đơn giản dựa trên đường trung bình động, bao gồm bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán. Mặc dù đơn giản, nhưng trong thực tế, nó vẫn cần được điều chỉnh theo tình hình thị trường cụ thể.