金融分析業界における一般的な前提誤謬の一つは、市場が特定の証券や商品を何らかの形で誤って価格付けしているということです。最終的に、議論は市場が正しい価格を認識することになると言います。それまでの間、投資家がその動きの前に自らをポジショニングする機会があります。しかし、どんなに善意からの議論であっても、その考え方は大きなジレンマに直面します。基本的に、驚くべき主張には驚くべき証拠が必要です。### バーチャートからのさらなるニュース* オプションギリシャ文字の習得: より良いリターンを得るための賢いオプショントレードの鍵* アップスタートのオプション急増は、大胆なリスク逆転ポジションを示唆している* アナリストがドミノ・ピザの目標株価を引き上げ - 低コストで購入するための1ヶ月間のDPZプットをショート* 市場の動きを見逃さないで: 無料のバーチャートブリーフを手に入れよう – あなたの昼食時の株の動き、トレンドセクター、実行可能な取引アイデアを、あなたの受信箱に直接お届けします。今すぐサインアップ!公平に言えば、未来に関するすべての議論には前提が伴います。しかし、合理的な予測と前提的誤謬を分けるのは、前提の性質です。前者の場合、前提は明示的で、限定され、テスト可能です。本質的に、「もし」の条件がテーブルにリストされています。それに対して、後者の場合は、前提が当然のこととして密かに持ち込まれます。健全な推論と論理を促進するために、私は独自に離散イベント分析に移行しました。価格の動きを連続スカラー信号としてそのまま分析するのではなく、データを行動状態に変換します。このプロセスは認識論的連続性を促進します：入力と出力の両方が同じ領域に存在します。これは、スカラー信号を研究しながらそれに離散ラベル（「良い価格」や「過小評価」など）を付与する伝統的な基本的および技術的分析の方法論とは異なります。しかし、ここで危険にさらされているのは一貫性だけではありません。離散的で限られたオブジェクトをデータポイントとして使用することで、生成されるパターンと信号は反証可能です。これは、科学的な整合性のいかなる類似物に関しても非常に重要です。そして、数学的な厳密さが成功した結果を保証するものではありませんが、取引決定のためのより効果的な枠組みを提供する可能性があります。それを踏まえて、以下は検討すべき3つの魅力的な株です。## ギリアド・サイエンシズ (GILD)では、Gilead Sciences (GILD)の株式分野で見ているシグナルにすぐに入っていきましょう。過去10週間で、市場はGILD株を4回買い、6回売ることを選択しました。この期間中、GILDは上昇傾向を享受しました。簡潔に言えば、このシーケンスを4-6-Uとラベル付けできます。物語は続くこれは奇妙なシーケンスです。なぜなら、分配セッションのバランスが蓄積を上回っているにもかかわらず、セキュリティ自体は上昇したからです。しかし、興味深いのは、この珍しいシーケンスが歴史的に強気の継続を示す信号であるということです。69.23%のケースで、次の週の価格動向は上昇し、中央値のリターンは3.41%です。基準として、GILD株のロングポジションが任意の週に上昇する確率は53.18%であり、これは堅実な上昇バイアスです。それでも、4-6-Uの点滅は強気の投機家に統計的な優位性を提供します。もしブルが2週目の支配を維持できれば、期待される中央値のパフォーマンスはさらに2.22%です。ただし、注目すべきは、シーケンスに対する片側二項検定がp値0.1898を示しているということです。これは、4-6-Uの含意が意図的ではなくランダムに現れる可能性が18.98%であることを示しています。それは最も強いシグナルではありませんが、株式市場のオープンでエントロピー的な性質に対してはそれなりに良いものです。**Barchart Premier** が提供するデータを使用すると、**120/125** **ブルコールスプレッド** が9月19日に期限が切れるもので、好意的に誤って価格設定されているようです。過去の類似例に基づくと、GILD株は2、3週間以内に$125を超える可能性があります。## ウィリアムズ・カンパニーズ (WMB)再び、ウィリアムズ・カンパニーズ(WMB)に直接飛び込みます。過去10週間にわたり、市場はWMB株を4回購入し、6回売却することを選びました。この期間中、WMBは下落傾向を示しました。前述の命名ロジックを使用して、このシーケンスを4-6-Dと呼ぶことにします。行動的な意味では、4-6-Dはボイラープレートです：配分セッションのバランスが蓄積よりも大きく、セキュリティはマイナス方向に傾いています。それでも、歴史的に見れば、このパターンは反転シグナルになる傾向があります。61.54%のケースでは、翌週の価格動向が上昇し、中央値のリターンは1.91%です。基準として、WMB株のロングポジションが特定の週に上昇する確率は53.47%です。したがって、4-6-Dは標準的な期待確率パフォーマンスに対して統計的な優位性を提供します。もしブルが2週目もコントロールを維持すれば、投機家は0.84%の追加パフォーマンス向上を見ることができるでしょう。上記のシーケンスのp値は0.1981であり、これは高いことを指摘する価値があります。良い雰囲気のいくつかが意図的ではなく、偶然から生じている可能性があります。超攻撃的な賭けをしたい人は、8月29日に期限が切れる**58/59ブルコールスプレッド**を考慮するかもしれません。私は本当に$59を超える大きな押し上げを見ていないので、$60以上のセカンドレッグを持つコールスプレッドを考慮することにためらいがあります。## 小鵬汽車 (XPEV)ついに、私はXpeng (XPEV)に本当に興味を持っています。これは火曜日の市場オープン前に第2四半期の決算報告を発表します。重要な財務開示は常に予測不可能であるため、トレーダーはXPEV株に賭ける前にそれを考慮するべきです。その上で、詳細は以下の通りです。過去10週間で、市場はXPEV株を4回購入し、6回売却することに投票しました。下落傾向の中で、XPEVはウィリアムズ・カンパニーズのように4-6-Dシーケンスを印刷しました。そして、WMBと似て、このパターンは通常、反転シグナルを示します。4-6-Dがフラッシュする場合の60%のケースでは、翌週の価格動向が上昇し、中央値のリターンは6.44%になります。だからこそ、私はXPEV株に非常に興味を持っています。潜在的には、一度でセキュリティが21ドル未満に急騰する可能性があります。もしブルが2週目のコントロールを維持すれば、トレーダーはさらに0.5%のパフォーマンス向上を見るかもしれません。本当に興味深いのは、この系列がp値0.0609を持っていることです。これは、統計的有意性の5％の閾値にほぼ達しています。ですので、はい、私はQ2の収益を非常に注意深く見ています。現在、XPEV株はさまざまな方法で積極的に取引できる可能性があります。しかし、私は言わなければなりませんが、**20/21ブルコールスプレッド**が9月19日に期限切れとなることで、138%の配当があるのは非常に魅力的です。 *公開日現在、Josh Enomotoはこの記事で言及された証券に対して(直接的または間接的に)ポジションを持っていませんでした。本記事の情報およびデータはすべて情報提供の目的のみです。本記事は元々Barchart.comに掲載されました* コメントを見る
土曜日のスプレッド：これらの3つの株は統計的に特別な何かを準備しているかもしれません (GILD, WMB, XPEV)
金融分析業界における一般的な前提誤謬の一つは、市場が特定の証券や商品を何らかの形で誤って価格付けしているということです。最終的に、議論は市場が正しい価格を認識することになると言います。それまでの間、投資家がその動きの前に自らをポジショニングする機会があります。
しかし、どんなに善意からの議論であっても、その考え方は大きなジレンマに直面します。基本的に、驚くべき主張には驚くべき証拠が必要です。
バーチャートからのさらなるニュース
公平に言えば、未来に関するすべての議論には前提が伴います。しかし、合理的な予測と前提的誤謬を分けるのは、前提の性質です。前者の場合、前提は明示的で、限定され、テスト可能です。本質的に、「もし」の条件がテーブルにリストされています。それに対して、後者の場合は、前提が当然のこととして密かに持ち込まれます。
健全な推論と論理を促進するために、私は独自に離散イベント分析に移行しました。価格の動きを連続スカラー信号としてそのまま分析するのではなく、データを行動状態に変換します。このプロセスは認識論的連続性を促進します：入力と出力の両方が同じ領域に存在します。これは、スカラー信号を研究しながらそれに離散ラベル（「良い価格」や「過小評価」など）を付与する伝統的な基本的および技術的分析の方法論とは異なります。
しかし、ここで危険にさらされているのは一貫性だけではありません。離散的で限られたオブジェクトをデータポイントとして使用することで、生成されるパターンと信号は反証可能です。これは、科学的な整合性のいかなる類似物に関しても非常に重要です。そして、数学的な厳密さが成功した結果を保証するものではありませんが、取引決定のためのより効果的な枠組みを提供する可能性があります。
それを踏まえて、以下は検討すべき3つの魅力的な株です。
ギリアド・サイエンシズ (GILD)
では、Gilead Sciences (GILD)の株式分野で見ているシグナルにすぐに入っていきましょう。過去10週間で、市場はGILD株を4回買い、6回売ることを選択しました。この期間中、GILDは上昇傾向を享受しました。簡潔に言えば、このシーケンスを4-6-Uとラベル付けできます。
物語は続く これは奇妙なシーケンスです。なぜなら、分配セッションのバランスが蓄積を上回っているにもかかわらず、セキュリティ自体は上昇したからです。しかし、興味深いのは、この珍しいシーケンスが歴史的に強気の継続を示す信号であるということです。69.23%のケースで、次の週の価格動向は上昇し、中央値のリターンは3.41%です。
基準として、GILD株のロングポジションが任意の週に上昇する確率は53.18%であり、これは堅実な上昇バイアスです。それでも、4-6-Uの点滅は強気の投機家に統計的な優位性を提供します。もしブルが2週目の支配を維持できれば、期待される中央値のパフォーマンスはさらに2.22%です。
ただし、注目すべきは、シーケンスに対する片側二項検定がp値0.1898を示しているということです。これは、4-6-Uの含意が意図的ではなくランダムに現れる可能性が18.98%であることを示しています。それは最も強いシグナルではありませんが、株式市場のオープンでエントロピー的な性質に対してはそれなりに良いものです。
Barchart Premier が提供するデータを使用すると、120/125 ブルコールスプレッド が9月19日に期限が切れるもので、好意的に誤って価格設定されているようです。過去の類似例に基づくと、GILD株は2、3週間以内に$125を超える可能性があります。
ウィリアムズ・カンパニーズ (WMB)
再び、ウィリアムズ・カンパニーズ(WMB)に直接飛び込みます。過去10週間にわたり、市場はWMB株を4回購入し、6回売却することを選びました。この期間中、WMBは下落傾向を示しました。前述の命名ロジックを使用して、このシーケンスを4-6-Dと呼ぶことにします。
行動的な意味では、4-6-Dはボイラープレートです：配分セッションのバランスが蓄積よりも大きく、セキュリティはマイナス方向に傾いています。それでも、歴史的に見れば、このパターンは反転シグナルになる傾向があります。61.54%のケースでは、翌週の価格動向が上昇し、中央値のリターンは1.91%です。
基準として、WMB株のロングポジションが特定の週に上昇する確率は53.47%です。したがって、4-6-Dは標準的な期待確率パフォーマンスに対して統計的な優位性を提供します。もしブルが2週目もコントロールを維持すれば、投機家は0.84%の追加パフォーマンス向上を見ることができるでしょう。
上記のシーケンスのp値は0.1981であり、これは高いことを指摘する価値があります。良い雰囲気のいくつかが意図的ではなく、偶然から生じている可能性があります。
超攻撃的な賭けをしたい人は、8月29日に期限が切れる58/59ブルコールスプレッドを考慮するかもしれません。私は本当に$59を超える大きな押し上げを見ていないので、$60以上のセカンドレッグを持つコールスプレッドを考慮することにためらいがあります。
小鵬汽車 (XPEV)
ついに、私はXpeng (XPEV)に本当に興味を持っています。これは火曜日の市場オープン前に第2四半期の決算報告を発表します。重要な財務開示は常に予測不可能であるため、トレーダーはXPEV株に賭ける前にそれを考慮するべきです。その上で、詳細は以下の通りです。
過去10週間で、市場はXPEV株を4回購入し、6回売却することに投票しました。下落傾向の中で、XPEVはウィリアムズ・カンパニーズのように4-6-Dシーケンスを印刷しました。そして、WMBと似て、このパターンは通常、反転シグナルを示します。
4-6-Dがフラッシュする場合の60%のケースでは、翌週の価格動向が上昇し、中央値のリターンは6.44%になります。だからこそ、私はXPEV株に非常に興味を持っています。潜在的には、一度でセキュリティが21ドル未満に急騰する可能性があります。もしブルが2週目のコントロールを維持すれば、トレーダーはさらに0.5%のパフォーマンス向上を見るかもしれません。
本当に興味深いのは、この系列がp値0.0609を持っていることです。これは、統計的有意性の5％の閾値にほぼ達しています。ですので、はい、私はQ2の収益を非常に注意深く見ています。
現在、XPEV株はさまざまな方法で積極的に取引できる可能性があります。しかし、私は言わなければなりませんが、20/21ブルコールスプレッドが9月19日に期限切れとなることで、138%の配当があるのは非常に魅力的です。
公開日現在、Josh Enomotoはこの記事で言及された証券に対して(直接的または間接的に)ポジションを持っていませんでした。本記事の情報およびデータはすべて情報提供の目的のみです。本記事は元々Barchart.comに掲載されました
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